Giełdy terminowe. Inwestorzy finansowi grali na spadki cen kukurydzy, realizując zyski na soi

Wyprzedaż kontraktów miała miejsce także na oleju i śrucie sojowej ale już w przypadku soi dominowały spekulacyjne zakup (3 lutego soja zyskała ok. 3%).

Pozycja netto zajmowana przez inwestorów spekulacyjnych na dzień 3 lutego 2015 r. (zmiana tygodniowa):

• Chicago kukurydza: +115.857, (-54.060);
• Chicago pszenica: -11.573, (-171);
• Kansas pszenica: +11.744, (-4.116);

• Chicago soja: -15.352, (+17,669);
• Chicago śruta sojowa: +27.755, (-6.217);
• Chicago olej sojowy: -2.642, (-25.096).

(+) oznacza pozycję długą netto (przewaga kupionych kontraktów) lub zakup netto kontraktów;
(-) oznacza sprzedaż netto kontraktów lub pozycję krótką netto;

pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań).