W tygodniu kończącym się 15-lipca inwestorzy spekulacyjni sprzedawali masowo kontrakty futures na zboża i oleiste. Fundusze hedgingowe są krótkie netto w soi po raz pierwszy od 2011 roku .
Nadal pozycję długą netto inwestorzy finansowi zajmowali w kukurydzy, oleju sojowym (na poziomie minimalnym), śrucie sojowej i pszenicy na giełdzie w Kansas. W przypadku soi nastąpiło odwrócenie pozycji z długiej na krótką.
Zmiana tygodniowa pozycji rynkowej funduszy spekulacyjnych (dane CFTC na 15-lipca).
Pozycja długa netto:
-
Chicago kukurydza: pozycja długa netto 93 101 kontraktów / sprzedaż tygodniowa (-14 499 kontraktów);
-
Chicago śruta sojowa: pozycja długa netto 28 202 kontraktów / sprzedaż tygodniowa netto (-2 914 kontraktów);
-
Kansas pszenica: pozycja długa netto 13 619 kontraktów / sprzedaż tygodniowa netto (-4 079 kontraktów);
-
Chicago olej sojowy: pozycja długa netto tylko 792 kontrakty / sprzedaż tygodniowa netto (-7 913 kontrakty);
Pozycja krótka netto:
-
Chicago soja: -6 089 kontraktów / sprzedaż tygodniowa netto (-8 231 kontraktów);
-
Chicago pszenica: -46 495 kontraktów / sprzedaż tygodniowa netto (-2 199 kontraktów).
Największa krótka pozycja w soi miała miejsce w 2006 roku na poziomie 55 265 kontraktów, stąd widać że jest jeszcze sporo miejsca do sprzedaży (spadków).
źródło: Gospodarz.pl/e-WGT/Andrzej Bąk, foto:
sxc.hu