A.Bąk: Wystarczył miesiąc, aby spekulanci z rekordowej pozycji krótkiej, przeszli w rekordową pozycję długą
W tygodniu kończącym się 30 czerwca br., fundusze hedgingowe kupiły rekordowo dużo kontraktów futures na towary rolne.
W tygodniu kończącym się 30 czerwca br., fundusze hedgingowe kupiły rekordowo dużo kontraktów futures na towary rolne.
Z danych CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) na dzień 19-maja wynika, że inwestorzy finansowi (Managed Money) w ostatnim raportowanym tygodniu zwiększyli swoją pozycję krótką netto o ponad 32 tys. kontraktów (futures i opcji) w grupie obejmującej 13 głównych kontraktów rolnych.
W tygodniu, który zakończył się 20 stycznia inwestorzy spekulacyjni obniżyli pozycję długą netto w 13 głównych towarach rolnych (futures i opcje) o ponad 43 tys. kontraktów. W przypadku pszenicy notowanej w Chicago fundusze hedgingowe powróciły do pozycji krótkiej netto po raz pierwszy od ok. 2 miesięcy.